Download

วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
ชื่องานวิจัย (TH): การหาความสัมพันธ์ของราคาน้ำมันดิบดับบลิวทีไอ (WTI Crude) ในตลาดไนเม็กซ์ (NYMEX) ระหว่าง ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสถานีน้ำมัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
ชื่องานวิจัย (EN) : Association Measure: of Crude Oil Price (WTI Crude) in The Nymex Market between Stock Price Energy Sector and Oil Service Station Business in the Index of Stock Exchange of Thailand by Data Mining Technique
ผู้วิจัย : ธนะพร ฮองกุล, สายัณห์ เทพแดง, สุทธิรักส์ ศุขเกษม และ พิเชษฐ์ มาเร็ว
บทคัดย่อ (TH) : 

บทความวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการหาค่าความสัมพันธ์ ของราคาน้ำมันดิบดับบลิวทีไอ (WTI Crude) ในตลาดไนเม็กซ์ (NYMEX) ระหว่าง ราคาหุ้นของกลุ่มพลังงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสถานีน้ำมันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมี 5 บริษัทได้แก่ PTT: บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ESSO: บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) BCP: บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และ SUSCO: บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยงานวิจัยนี้จะหาค่าความสัมพันธ์ว่าถ้าราคาน้ำมันดิบมีการเปลี่ยนแปลงราคาปรับเพิ่มขึ้น จะมีความสัมพันธ์กับราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสถานีน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ จะใช้ข้อมูลราคาน้ำมันดิบ จากเว็บไซต์การลงทุน และข้อมูลราคาหุ้นธุรกิจบริการสถานีน้ำมันจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2560 ในบทความนี้ใช้ขั้นตอนวิธีที่เรียกว่า เอฟพี-โกรธ (FP-Growth Algorithm) ในการค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล ผลจากการทำวิจัยพบว่าสามารถสร้างกฎความสัมพันธ์ได้ทั้งหมด 31 กฎความสัมพันธ์ และกฎความสัมพันธ์ที่ได้จากการวิจัยสูงที่สุดคือ ถ้าราคาน้ำมันดิบเมื่อปิดการซื้อขายแล้วมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น แสดงว่า เมื่อปิดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ราคาหุ้น PTG มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นด้วย โดยที่มีค่าความเชื่อมั่น (Confidence) สูงสุดที่ 0.672 ค่าสนับสนุนที่ (Support) ที่ 0.35 และมีค่าสหสัมพันธ์ (Lift) ที่ 1.05

Abstract : 

This paper studied the association measure of crude oil price (WTI Crude) in the Nymex market between stock price energy sector and oil service station business in the Index of Stock Exchange of Thailand (SET). There were five companies, namely: PTT: Public Company Limited, ESSO: (Thailand) Public Co Ltd , BCP: The Bangchak Petroleum Public Company Limited , PTG: Energy Public Company Limited and Susco: Public Company Limited . The study aimed to find a relationship between crude oil and stock price energy sector. It covers period between June 7, 2016 and Jan January 5, 2017 and using data provided by website investing and SET Index. The study utilized FP-Growth Algorithm to ascertain strong rules discovered in databases. The findings showed that there were thirty-one association rules. The study also camped up with the conclusion that there was a causality relationship from crude oil to stock price PTG. The empirical results showed that when crude oil with gained price, so did to stock price PTG with the maximum confidence at 0.672 , Support at 0.35 and Lift at 1.05.

Keywords : Data Mining, FP-Growth Algorithm , Association Stock Exchange
Full Paper : Download

<< ย้อนกลับ | |